Hjem Risikomodel

Risikomodel

Risikokategorien af et finansielt instrument angiver hvor stor en andel DEGIROs risikomodel tilskriver det finansielle instrument. Aktier kategoriseres med A-, B-, C- eller D- kategorier. For aktier med risikokategori A, gælder en Hændelsesrisiko på 50% når du har kontotypen Trader. For profiltypen Active er denne 67%. Nedenfor finder du en oversigt over kategorierne og den dertilhørende risiko for de forskellige profiler:

Active Profil

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Long Event

0.67

0.67

1

1

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Short Event

0.67

1

2

-

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Trader Profil

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Long Event

0.5

0.65

1

1

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Short Event

0.5

1

2

-

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25


i dokumentet Brugervejledningen Risiko investeringsportefølje kan du finde mere information om vores risikomodel samt se eksempler på hvordan det investerbare beløb beregnes.

DEGIRO benytter sig af en porteføljebaseret margin-model til at udregne den samlede risiko for investeringsporteføljen.

 

Til udregningen for risikoen ved optioner bruger DEGIRO en værdiansættelsesmodel for optioner. Denne model inkluderer faktorer som den underliggende værdi og den implicitte volatilitet. DEGIRO anvender en bestemt samling af scenarier for en aktie eller option til udregning porteføljerisikoen.

 

Risikomodellen for optioner gælder både for aktie- og indeksoptioner og ser bort fra sammensætningen af porteføljen i udregningen af risikoen. I dette tilfælde er risikoen det beløb, som DEGIRO vurderer, værdien af optionerne kan falde med i løbet af to handelsdage.

 

Risikomodellen inddrager følgende egenskaber i beregningen af optionernes værdi:

  • Værdien af underliggende aktie

  • Grad af implicit volatilitet

  • Tid til udløb

  • Størrelse på udbytte

  • Renteniveau

 

For at beregne risikoen for en bestemt optionsposition kombinerer risikomodellen de ovenstående egenskaber. Der udarbejdes et scenarie, hvor disse egenskaber kombineres.

 

For mere information henvises der til dokumentet ’Brugervejledning Risiko investeringsportefølje’.